Djulindra, Djulindra and Ruswandi, Rudi and Kurniasari, Dian (2007) ANALISIS HETEROSKEDASTIK MODEL DERET WAKTU DENGAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY. In: Seminar Nasional Ekonomi dan Metode Kuantitatif 2007, May 2007, Universitas Malahayati Lampung.

Preview

Text SEMNAS Ekonomi dan Metode Kuantitative 2007, DIAN KURNIASARI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Gangguan model regresi dengan varian pengamatan tidak konsatan disebut heteroskedastik. Heteroskedastik sering dijumpai dalam aplikasi data baik pada cross-section maupun data time-series. Terdapat dua pendekatan dalam variansnya. Pendekatan pertama menghasilkan bahwa varians data deret waktu konstan sedangkan pendekatan yang lain mengasumsikan bahwa varians data deret waktu berubah. Pendekatan pertama dimodelkan dengan ARMA dan ARCH mewakili pendekatan yang kedua. Kedua model pendekatan tersebut mensyaratkan data stasioner. Indeks harga merupakan suatu nilai perbandingan harga periode waktu tertentu terhadap tahun dasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IHSG bulan juli 2000 hingga juli 2005 dengan alamt situs http://www.fianace.yahoo.com. Dalam menganalisis data IHSG tersebut digunakan software eviews 5 dan monotab 14, dilakukan untuk mendapatkan conditional mean yang terbaik yaitu model ARIMA (1,1,0) bila variannya homogen. Bila tidak homogen perlu pengelompokan volatilitas (volatility clustering) melalui correlogram residual kuadrat untuk menndeteksi adanya ARCH(e). Selanjutnya akan diperoleh model conditional variance yaitu model ARCH(1) hingga ARCH(3), Model ARCH(2)-mean, ARCH(3)-mean dan GARCH(1,1) serta GARCH(1,1)-mean. Dari ketujuh model yang didapat, model penduga terbaik yang mendekati model observasi dengan menggunakan indikator return yaitu model GARCH(1,1)-mean.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika
Depositing User:	DIAN KURNIASARI
Date Deposited:	12 Jun 2017 02:04
Last Modified:	12 Jun 2017 02:04
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/3471

Actions (login required)

View Item