Prasyanti, Aulianda and Usman, Mustofa and Aziz, Dorrah (2017) PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA DATA TIME SERIES. Prosiding Seminar Nasional METODE KUANTITATIF 2017, 1 (1). pp. 263-277. ISSN 978-602-98559-3-7

[img] Text
PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA DATA TIME SERIES.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://fmipa.unila.ac.id/web/matematika/?page_id=1...

Abstract

Model Markov Switching Autoregressive (MSAR) adalah suatu model yang menganalisis perubahan kondisi fluktuasi pada data time series. Data time series yang digunakan pada penelitian ini adalah kurs dollar AS terhadap rupiah pada tanggal 15 Mei 2016 sampai 20 Februari 2017. Data kurs mempunyai pergerakan perubahan kondisi fluktuasi yakni apresiasi dan depresiasi. Kondisi apresiasi dan depresiasi dianggap suatu variabel yang tidak teramati yang disebut dengan state. Pada penelitian ini estimasi parameter dilakukan dengan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Namun, pada model MSAR terdapat variabel state dan nilai peluang ( ) yang tidak dapat diketahui nilainya dengan metode MLE sehingga dilakukan proses filtering dan smoothing terlebih dahulu untuk mencari nilai peluang tersebut. Model terbaik yang diperoleh adalah MS(2)AR(2) dengan peluang perpindahan state disajikan dalam matriks transisi. Dalam model MSAR dihitung ratarata durasi lama state apresiasi bertahan sebesar 15 hari dan rata-rata durasi state depresiasi bertahan sebesar 22 hari.

Item Type: Article
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika
Depositing User: MUSTOFA US
Date Deposited: 21 Mar 2018 02:13
Last Modified: 21 Mar 2018 02:13
URI: http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/6555

Actions (login required)

View Item View Item