Azhar, Rialdi and Kesumah, Fajrin Satria Dwi and Farichah, Farichah and Komarudin, Komarudin MODEL-MODEL PERAMALAN JANGKA PENDEK PADA DATA KEUANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN. In: International Conference of Economic Business & Entepreneuership 4th, 1 Oktober 2020, Tanggerang, Indonesia. (In Press)

Preview

Text LOA ICEBE 2021-042 (1).pdf Download (444kB) | Preview

Abstract

Harga saham harian sektor pertambangan merupakan bagian dari data-data keuangan yang masuk kedalam kriteria penentu yang menggambarkan kondisi perusahaan. Lebih luas, harga saham harian sektor pertambangan khususnya di Indonesia memiliki dampak pada perekonomian nasional. Pada kondisi tersebut pengambilan keputusan dengan risiko rendah sangat dibutuhkan. Metode dalam ilmu ekonomi menjelaskan peramalan atas kondisi ekonomi di masa depan dapat mengurangi risiko dengan mempersiapkan rencana penanganan. Data-data keuangan deret waktu termasuk didalamnya harga saham harian memiliki sifat heteroskesdasitas. ARIMA dan GARCH merupakan model peramalan data keuangan yang dapat mengeliminasi asumsi-asumsi data dengan heteroskesdasitas. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan memilih model peramalan data keuangan deret waktu (timeseries) dengan tingkat kesalahan rendah, sehingga kualitas keputusan menjadi berkualitas. Target khusus dari penelitian ini adalah menemukan model terbaik dengan cara membandingkan sehingga diketahui model yang paling akurat dalam melakukan peramalan data keuangan sektor pertambangan.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Prodi Akuntansi
Depositing User:	S.E.M.S.A. Rialdi Azhar
Date Deposited:	11 Nov 2021 08:43
Last Modified:	11 Nov 2021 08:43
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36144

Actions (login required)

View Item