Dwi Purnomo, Haykal and Nusyirwan, Nusyirwan and Saidi, Subian and Netti, Herawati (2020) ANALISIS METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) TERHADAP DATA KURS MATA UANG DAN HARGA SAHAM. In: Seminar Nasional Matematika Kuantitatif 3, 5 November 2020, FMIPA UNILA. (Submitted)

Preview

Text haykal.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Metode Vector Autoregressive merupakan salah satu analisis yang digunakan pada data deret waktu yang stasioner dan tidak ada kointegrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis metode VAR untuk mengetahui hubungan antara nilai kurs mata uang (USD/IDR) dan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa data tersebut memiliki hubungan jangka pendek yang saling memengaruhi ditunjukkan pada model VAR(1). Kata Kunci: Stasioner, Kointegrasi ,VAR

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Matematika
Depositing User:	NUSYIRWAN
Date Deposited:	17 Nov 2020 01:02
Last Modified:	17 Nov 2020 01:02
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25661

Actions (login required)

View Item