Wiweko, Hidayah (2015) ANALISIS ANOMALI FRIDAY EFECT PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11 (1). pp. 29-43. ISSN 1411-9366

Preview

Text JBM Volume 11 No. 1 Januari 2015.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap return IHSG di Bursa Efek Indonesia serta untuk mengetahui terjadi atau tidaknya Friday Effect di BEI. Friday Effect merupakan suatu efek dimana return hari perdagangan Jumat adalah positif dan tertinggi dibandingkan return hari-hari perdagangan lainnya. Penelitian ini menggunakan data return IHSG selama 5 tahun, yakni dari Juli 2008 sampai dengan Juni 2013. Sementara teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda dengan uji-F dan uji-t. Pada penelitian ini ditemukan bahwa return hari Jumat rata-rata tertinggi dan positif dibandingkan hari-hari lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi Friday Effect pada BEI. Kata kunci : Return, IHSG, dan Friday Effect

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Prodi Manajemen
Depositing User:	HIDAYAH WIWEKO
Date Deposited:	21 Nov 2016 07:23
Last Modified:	21 Nov 2016 07:35
URI:	http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/1232

Actions (login required)

View Item